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豆粕隱波率預期震蕩走升,新主力持倉量逐漸增加

時間: 2018-03-21 閱讀:217 錄入:zhangziye 作者:
   03月20日,豆粕期權成交量為98854手,較前一日增加20234手,其中主力1809期權合約系列成交量增加6348手。持倉量為423674手,較前一日增加8112手。主力合約持倉量PCR為1.01,較前一日小幅下降,成交量PCR為0.87,較前一日小幅下降。持倉量PCR維持高位,市場情緒穩定偏空。
  波動率方面,主力1809期權合約系列認購期權vega加權隱含波動率較為穩定,認沽期權隱含波動率有所下降。次主力1805期權合約系列認購、認沽期權隱含波動率均有所下降。主力1809期權合約系列認購期權隱含波動率收于17.33%,認沽期權隱含波動率收于15.20%。 
  從目前的情況來看,主力1809期權合約系列隱含波動率結束持續下跌態勢,維持震蕩,已明顯低于標的物歷史波動率,按照歷史波動率與隱含波動率之間的關系,未來隱含波動率震蕩走升的概率較大。

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